Сравнение PXJ с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
PXJ и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | -1.91% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXJ показывает доходность 39.53%, а OILT немного ниже – 39.42%.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и OILT
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
PXJ vs. OILT — Ранг доходности на риск
PXJ
OILT
Сравнение PXJ c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.42 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.36 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 3.77 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и OILT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и OILT
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и OILT
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -35.21% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -24.58% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -5.91% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -13.24% | -42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 8.84% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и OILT
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.45% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 18.97% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 34.66% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 28.40% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 28.40% | +11.20% |