PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

PXJ и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: -0.78% против 14.32% соответственно.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий PXJ и MLPX

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

PXJ vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.97

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.30

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.31

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.07

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.97

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.21

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Корреляция

Корреляция между PXJ и MLPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и MLPX

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и MLPX

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-70.67%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-14.92%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-19.72%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-64.70%

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-3.72%

-64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-16.80%

-38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.81%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и MLPX

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.06%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

10.53%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

18.97%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

20.01%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

26.59%

+13.01%