PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с ION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PXJ returned 24.79%/yr vs 18.91%/yr for ION. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и ION

2026 (YTD)2025202420232022
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%1.32%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Correlation

The correlation between PXJ and ION is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between PXJ and ION has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и ION

Секторы
PXJ
ION

Энергетика

92.6%
2.4%

Промышленность

5.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
13.0%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
ION
2.4%

Промышленность

PXJ
5.2%
ION
1.6%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
ION

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
ION
13.0%

Сырьевые материалы

PXJ

-

ION
14.5%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

ION

-

Здравоохранение

PXJ

-

ION
1.7%

Недвижимость

PXJ

-

ION
2.4%

Технологии

PXJ

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

PXJ vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.45

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

5.33

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

18.79

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.39

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PXJ и ION

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-52.08%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-23.30%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-46.47%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.60%

-13.99%

-52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-23.70%

-31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.59%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и ION

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 7.75%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

12.06%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

29.90%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

37.92%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

31.08%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

31.08%

+8.39%

Сравнение комиссий PXJ и ION

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и ION

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ION в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and ION have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, PXJ leads with 24.79% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXJ has performed better with a 24.79% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.40% for ION.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор