Сравнение PXJ с GXPE
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 15.43% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PXJ and GXPE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PXJ
GXPE
Сравнение PXJ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 2.15 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и GXPE
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -12.37% | -82.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.16% | -7.12% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -3.23% | -52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 20.38% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 20.38% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 20.38% | +19.09% |
Сравнение комиссий PXJ и GXPE
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и GXPE
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and GXPE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.92% for GXPE.
PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор