Сравнение PXJ с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
PXJ и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -0.78% против 12.30% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и CRAK
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
PXJ vs. CRAK — Ранг доходности на риск
PXJ
CRAK
Сравнение PXJ c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.41 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 4.16 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.77 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 20.58 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.41 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и CRAK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и CRAK
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и CRAK
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -58.80% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -15.07% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -35.61% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -58.80% | -28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -1.98% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -12.63% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.49% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и CRAK
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.81% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 13.42% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 20.99% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 20.45% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.11% | +17.49% |