Сравнение PXI с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
PXI и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 4.75% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XLEI
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
PXI vs. XLEI — Ранг доходности на риск
PXI
XLEI
Сравнение PXI c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.50 | -3.35 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XLEI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XLEI
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XLEI
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -5.31% | -79.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.02% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -0.95% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 11.73% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 11.73% | +22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 11.73% | +25.57% |