Сравнение XLEI с FENY
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 32.52%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам XLEI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.52% | 3.82% |
Correlation
The correlation between XLEI and FENY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов XLEI и FENY
Секторы
XLEI
FENY
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
FENY
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
FENY
Коммуникационные услуги
XLEI
-
FENY
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
FENY
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
FENY
-
Энергетика
XLEI
-
FENY
Здравоохранение
XLEI
-
FENY
-
Промышленность
XLEI
-
FENY
Недвижимость
XLEI
-
FENY
-
Технологии
XLEI
-
FENY
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
FENY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. FENY — Ранг доходности на риск
XLEI
FENY
Сравнение XLEI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 0.20 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и FENY
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -74.35% | +66.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -6.18% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -23.12% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 20.36% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 26.46% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 29.79% | -16.66% |
Сравнение комиссий XLEI и FENY
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и FENY
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности FENY в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLEI and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.41% for FENY.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор