Сравнение XLEI с COPJ
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.22%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 30.03%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.22% | 81.65% |
Correlation
The correlation between XLEI and COPJ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов XLEI и COPJ
Секторы
XLEI
COPJ
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
COPJ
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
COPJ
Коммуникационные услуги
XLEI
-
COPJ
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
COPJ
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
COPJ
-
Энергетика
XLEI
-
COPJ
-
Здравоохранение
XLEI
-
COPJ
-
Промышленность
XLEI
-
COPJ
-
Недвижимость
XLEI
-
COPJ
-
Технологии
XLEI
-
COPJ
Коммунальные услуги
XLEI
-
COPJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XLEI
COPJ
Сравнение XLEI c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.10 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и COPJ
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -32.28% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -11.93% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -11.86% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 42.16% | -29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 34.78% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 34.78% | -21.62% |
Сравнение комиссий XLEI и COPJ
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и COPJ
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности COPJ в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.04% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and COPJ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 10.04% for COPJ.
XLEI is categorized as Energy Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор