Сравнение PXI с SMOM
PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PXI is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.99%.
PXI
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 6.43%
SMOM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXI и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 24.08% | 3.71% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.99% | 2.78% |
Correlation
The correlation between PXI and SMOM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXI vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PXI
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXI c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXI | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXI и SMOM
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -7.45% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.67% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -1.50% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 12.79% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 12.79% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 12.79% | +24.33% |
Сравнение комиссий PXI и SMOM
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SMOM
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXI and SMOM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PXI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.15% for SMOM.
PXI is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PXI и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор