PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с WDS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while WDS (Woodside Energy Group Ltd) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 7.93%/yr for WDS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXH и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.93% соответственно.

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
30.72%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between PXH and WDS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PXH and WDS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO

Доходность на риск

PXH vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.52

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.40

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

7.88

+2.33

PXH vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и WDS

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-77.06%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-17.16%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-48.77%

+31.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-48.77%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-66.16%

+25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-10.20%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-39.55%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.40%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и WDS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.13%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

24.23%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

30.62%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

33.40%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

33.78%

-13.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и WDS

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности WDS в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Часто задаваемые вопросы

PXH and WDS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs WDS's -77.06%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор