Сравнение PXH с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PXH и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.21% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и RSP
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PXH vs. RSP — Ранг доходности на риск
PXH
RSP
Сравнение PXH c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.75 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.17 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.04 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 4.64 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.75 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PXH и RSP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и RSP
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и RSP
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -59.92% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.54% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -21.38% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -39.04% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.66% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -6.69% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.80% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и RSP
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 4.40% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.84% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.16% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.36% | +1.84% |