PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с KEMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXH returned 8.92%/yr vs -3.09%/yr for KEMQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности PXH и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью 5.78%.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и KEMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%2.58%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%

Correlation

The correlation between PXH and KEMQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between PXH and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и KEMQ

Секторы
PXH
KEMQ

Финансовые услуги

25.8%

-

Технологии

19.9%
45.0%

Энергетика

13.0%

-

Сырьевые материалы

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
33.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.5%

Промышленность

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Здравоохранение

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
KEMQ

-

Технологии

PXH
19.9%
KEMQ
45.0%

Энергетика

PXH
13.0%
KEMQ

-

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
KEMQ

-

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
KEMQ
33.0%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
KEMQ
15.5%

Промышленность

PXH
4.6%
KEMQ

-

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
KEMQ
0.4%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
KEMQ

-

Недвижимость

PXH
1.7%
KEMQ

-

Здравоохранение

PXH
0.9%
KEMQ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

PXH vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.28

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.84

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.53

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

4.08

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа KEMQ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PXH и KEMQ

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-70.72%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-21.94%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-21.94%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-66.02%

+36.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-28.96%

+26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-35.68%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.21%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и KEMQ

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 5.32%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.12%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

20.90%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

26.17%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

31.88%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

29.58%

-9.52%

Сравнение комиссий PXH и KEMQ

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и KEMQ

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности KEMQ в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and KEMQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, PXH leads with 8.92% vs -3.09% for KEMQ. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXH has performed better with a 8.92% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.45% for PXH.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and CICC. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.60% for KEMQ.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор