PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

PXH и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PXH и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и EMM

2026 (YTD)202520242023
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%6.42%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий PXH и EMM

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PXH vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.77

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.92

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

12.66

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.77

-0.65

Корреляция

Корреляция между PXH и EMM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EMM

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXH и EMM

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-21.99%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.75%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-10.25%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.83%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EMM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.84%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

15.79%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

19.64%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.69%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.69%

+2.51%