PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с DVYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.22%/yr vs 6.59%/yr for DVYE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXH и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.59% соответственно.

PXH

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
5.99%
С начала года
11.37%
1 год
24.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.22%

DVYE

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.35%
1 год
20.63%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		11.37%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		8.35%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between PXH and DVYE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.89

The correlation between PXH and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и DVYE

Секторы
PXH
DVYE

Финансовые услуги

24.8%
28.5%

Технологии

24.5%
8.4%

Сырьевые материалы

11.8%
8.8%

Энергетика

11.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.7%

Промышленность

4.4%
17.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
7.0%

Недвижимость

1.7%
4.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

PXH
24.8%
DVYE
28.5%

Технологии

PXH
24.5%
DVYE
8.4%

Сырьевые материалы

PXH
11.8%
DVYE
8.8%

Энергетика

PXH
11.5%
DVYE
18.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.8%
DVYE
4.3%

Коммуникационные услуги

PXH
5.9%
DVYE
1.7%

Промышленность

PXH
4.4%
DVYE
17.0%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.7%
DVYE
2.1%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
DVYE
7.0%

Недвижимость

PXH
1.7%
DVYE
4.0%

Здравоохранение

PXH
0.8%
DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с VOOPXH с EEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

PXH vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.92

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.24

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

6.51

+1.21

PXH vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и DVYE

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-47.42%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.26%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.63%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-40.89%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-40.89%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.90%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-15.30%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и DVYE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.46%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.62%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

14.94%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.13%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.28%

+1.58%

Сравнение комиссий PXH и DVYE

И PXH, и DVYE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и DVYE

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DVYE в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		4.98%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.31%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and DVYE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.04%) compared to DVYE (4.46%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, PXH leads with 9.22% vs 6.59% for DVYE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 9.22% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH and DVYE have the same expense ratio: 0.50% per year.

DVYE has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.31% for PXH.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор