PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

PXH и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PXH и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-3.77%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий PXH и DFEV

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

PXH vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.62

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

11.44

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между PXH и DFEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и DFEV

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFEV в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXH и DFEV

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-18.49%

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.98%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.42%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.77%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.20%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и DFEV

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.94%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.83%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.70%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.98%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

15.98%

+4.22%