PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, PXF returned 43.46% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

PXF

1 день
-0.18%
1 месяц
5.12%
С начала года
20.20%
6 месяцев
23.79%
1 год
43.46%
3 года*
25.31%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.68%

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PATN

2026 (YTD)20252024
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.20%42.51%-5.25%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between PXF and PATN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between PXF and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PATN

Секторы
PXF
PATN

Финансовые услуги

19.7%
0.8%

Промышленность

15.1%
16.4%

Технологии

11.4%
41.1%

Энергетика

10.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Сырьевые материалы

10.1%
2.9%

Здравоохранение

7.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PATN
0.8%

Промышленность

PXF
15.1%
PATN
16.4%

Технологии

PXF
11.4%
PATN
41.1%

Энергетика

PXF
10.6%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PATN
2.9%

Здравоохранение

PXF
7.2%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PATN

-

Недвижимость

PXF
1.8%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

PXF vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.32

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.20

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.89

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

19.80

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.24

-2.00

Просадки

Сравнение просадок PXF и PATN

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-16.77%

-47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.40%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.18%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-3.14%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PATN

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 5.20%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.79%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

18.19%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

21.20%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

20.84%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.84%

-2.81%

Сравнение комиссий PXF и PATN

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PATN

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.08%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PATN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to PXF (5.20%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 43.46% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 43.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PXF has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.74% for PATN.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор