PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с FTIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с FTIEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and FTIEX (Fidelity Total International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PXF returned 12.54%/yr vs 11.22%/yr for FTIEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for FTIEX.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FTIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у FTIEX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции FTIEX по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.22% соответственно.

PXF

1 день
0.93%
1 месяц
-1.85%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.47%
1 год
39.51%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.54%

FTIEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
12.16%
6 месяцев
12.18%
1 год
27.31%
3 года*
19.57%
5 лет*
8.82%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и FTIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		17.30%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		12.16%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%

Correlation

The correlation between PXF and FTIEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.90

The correlation between PXF and FTIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Fidelity Total International Equity Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FTIHXFTIEX с FIGFXFTIEX с WCMIX

Доходность на риск

PXF vs. FTIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FTIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFFTIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.68

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.32

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.30

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

9.03

+4.47

PXF vs. FTIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FTIEX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и FTIEX

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FTIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFFTIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-61.85%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.78%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-14.18%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-30.02%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-33.37%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.91%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-13.11%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FTIEX

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFFTIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.19%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.24%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.15%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.42%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.76%

+1.05%

Сравнение комиссий PXF и FTIEX

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FTIEX

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FTIEX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.10%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.13%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PXF and FTIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTIEX has higher volatility (7.19%) compared to PXF (6.75%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs FTIEX's -61.85%.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и FTIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор