PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIEX с WCMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIEX (Fidelity Total International Equity Fund) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FTIEX returned 10.74%/yr vs 11.51%/yr for WCMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTIEX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.51% соответственно.

FTIEX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.48%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.19%
1 год
30.12%
3 года*
20.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.74%

WCMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.57%
1 год
9.76%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIEX и WCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		13.77%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.09%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%

Correlation

The correlation between FTIEX and WCMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.88

The correlation between FTIEX and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с FTIHX
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с IMTMWCMIX с BAFWXWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX

Доходность на риск

FTIEX vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXWCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.62

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.00

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.82

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

2.44

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXWCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.62

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и WCMIX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и WCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIEXWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-39.69%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.95%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-16.56%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-39.69%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-39.69%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.07%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-7.48%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.31%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и WCMIX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIEXWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.23%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.71%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

17.20%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.81%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.01%

-2.18%

Сравнение комиссий FTIEX и WCMIX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и WCMIX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WCMIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.08%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.16%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FTIEX and WCMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIEX has higher volatility (5.67%) compared to WCMIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FTIEX dropped -61.85% vs WCMIX's -39.69%.

FTIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIEX и WCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор