PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIEX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FNILX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIEX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.93%
112.28%
FTIEX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIEX:

0.59

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

FTIEX:

0.93

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

FTIEX:

1.13

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTIEX:

0.72

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

FTIEX:

2.50

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

FTIEX:

4.09%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

FTIEX:

17.33%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

FTIEX:

-61.67%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FTIEX:

-2.61%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -5.83%.

FTIEX

С начала года

8.00%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.83%

5 лет

10.05%

10 лет

5.37%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.10%

1 год

9.99%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTIEX и FNILX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
График комиссии FTIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIEX: 1.05%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIEX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTIEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIEX: 0.59
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино FTIEX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTIEX: 0.93
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега FTIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIEX: 1.13
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара FTIEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIEX: 0.72
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина FTIEX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIEX: 2.50
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.54
FTIEX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FNILX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FNILX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.46%1.57%1.33%1.07%1.95%0.72%1.66%1.00%1.60%1.47%1.25%3.92%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FNILX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-10.09%
FTIEX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 11.24%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
14.30%
FTIEX
FNILX