PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIEX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FOCPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIEX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FOCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.69%
783.82%
FTIEX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIEX:

0.59

FOCPX:

0.33

Коэф-т Сортино

FTIEX:

0.93

FOCPX:

0.63

Коэф-т Омега

FTIEX:

1.13

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTIEX:

0.72

FOCPX:

0.34

Коэф-т Мартина

FTIEX:

2.50

FOCPX:

1.10

Индекс Язвы

FTIEX:

4.09%

FOCPX:

7.78%

Дневная вол-ть

FTIEX:

17.33%

FOCPX:

25.69%

Макс. просадка

FTIEX:

-61.67%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FTIEX:

-2.61%

FOCPX:

-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 15.47% соответственно.

FTIEX

С начала года

8.00%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.83%

5 лет

10.05%

10 лет

5.37%

FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-6.44%

1 год

6.80%

5 лет

16.68%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTIEX и FOCPX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
График комиссии FTIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIEX: 1.05%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIEX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIEX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTIEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIEX: 0.59
FOCPX: 0.33
Коэффициент Сортино FTIEX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTIEX: 0.93
FOCPX: 0.63
Коэффициент Омега FTIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIEX: 1.13
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара FTIEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIEX: 0.72
FOCPX: 0.34
Коэффициент Мартина FTIEX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIEX: 2.50
FOCPX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.33
FTIEX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FOCPX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FOCPX в 15.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.46%1.57%1.33%1.07%1.95%0.72%1.66%1.00%1.60%1.47%1.25%3.92%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FOCPX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.67%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.61%
-15.57%
FTIEX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 11.24%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
16.20%
FTIEX
FOCPX