PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с TRIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		2.75%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		3.95%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.31% соответственно.

FTIEX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.14%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.00%

TRIGX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.29%
С начала года
3.95%
6 месяцев
10.60%
1 год
31.96%
3 года*
21.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIXFTIEX с FFRHX
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPYTRIGX с DFAI

Сравнение комиссий FTIEX и TRIGX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.65

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.10

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTIEX и TRIGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и TRIGX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TRIGX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.20%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.67%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и TRIGX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-62.28%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.16%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-27.37%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.94%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.83%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.71%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и TRIGX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеют волатильность 7.45% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.47%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.29%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.64%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.71%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.94%

-0.23%