PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIEX с TRIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с TRIGX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIEX или TRIGX.

Корреляция

Корреляция между FTIEX и TRIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIEX:

0.72

TRIGX:

1.23

Коэф-т Сортино

FTIEX:

1.01

TRIGX:

1.54

Коэф-т Омега

FTIEX:

1.14

TRIGX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTIEX:

0.79

TRIGX:

1.27

Коэф-т Мартина

FTIEX:

2.77

TRIGX:

4.33

Индекс Язвы

FTIEX:

4.06%

TRIGX:

4.20%

Дневная вол-ть

FTIEX:

17.25%

TRIGX:

16.38%

Макс. просадка

FTIEX:

-61.67%

TRIGX:

-64.28%

Текущая просадка

FTIEX:

-0.46%

TRIGX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у TRIGX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.58% соответственно.

FTIEX

С начала года

14.41%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

12.01%

1 год

12.39%

3 года

11.81%

5 лет

10.73%

10 лет

5.96%

TRIGX

С начала года

21.01%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

20.52%

1 год

19.97%

3 года

15.17%

5 лет

16.41%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Сравнение комиссий FTIEX и TRIGX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIEX и TRIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRIGX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIEX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TRIGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и TRIGX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TRIGX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.37%1.57%1.33%1.07%1.95%0.72%1.66%1.00%1.60%1.47%1.25%3.92%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.13%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%2.31%2.65%2.07%6.90%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и TRIGX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке TRIGX в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и TRIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и TRIGX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеют волатильность 2.49% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...