PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности PXF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.13% соответственно.

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
41.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between PXF and DGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.74

The correlation between PXF and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и DGRW

Секторы
PXF
DGRW

Финансовые услуги

19.1%
11.3%

Технологии

14.7%
32.1%

Промышленность

14.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.1%

Сырьевые материалы

10.1%
3.3%

Энергетика

9.5%
5.0%

Здравоохранение

6.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.1%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

PXF
19.1%
DGRW
11.3%

Технологии

PXF
14.7%
DGRW
32.1%

Промышленность

PXF
14.6%
DGRW
9.9%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
DGRW
3.3%

Энергетика

PXF
9.5%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

PXF
6.8%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
DGRW
6.7%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
DGRW
0.2%

Недвижимость

PXF
1.6%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

PXF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.53

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.15

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

9.28

+4.48

PXF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и DGRW

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-32.04%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.30%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-16.21%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-17.27%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-32.04%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.93%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-3.01%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.92%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и DGRW

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.41%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

8.04%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

10.16%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.01%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.23%

+1.84%

Сравнение комиссий PXF и DGRW

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и DGRW

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.76%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.13% vs 12.26% for PXF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.13% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.28% for DGRW.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRW is Dividend. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.28% for DGRW.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор