PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с CIE.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO).

PXF и CIE.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и CIE.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		6.42%41.39%3.92%18.22%-9.34%15.26%3.36%16.85%-15.32%24.80%
Разные валюты инструментов

PXF торгуется в USD, в то время как CIE.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIE.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у CIE.NEO с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции CIE.NEO по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.53% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

CIE.NEO

1 день
1.38%
1 месяц
-4.35%
С начала года
6.42%
6 месяцев
14.22%
1 год
36.70%
3 года*
20.11%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TOCIE.NEO с vmo.TO

Сравнение комиссий PXF и CIE.NEO

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Доходность на риск

PXF vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFCIE.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.05

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.78

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.86

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.71

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIE.NEO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFCIE.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между PXF и CIE.NEO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и CIE.NEO

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности CIE.NEO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PXF и CIE.NEO

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки CIE.NEO в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и CIE.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-40.08%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.87%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-20.55%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.08%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.17%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-7.19%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и CIE.NEO

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеют волатильность 7.48% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.81%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.99%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.43%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.56%

-2.53%