Сравнение PXE с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
PXE и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PXE и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 5.65% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и RNWZ
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
PXE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PXE
RNWZ
Сравнение PXE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.92 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.72 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.92 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 20.51 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.92 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PXE и RNWZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и RNWZ
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и RNWZ
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -24.90% | -59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -9.98% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -7.43% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.40% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и RNWZ
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.95% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 10.85% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 16.87% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 16.87% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 16.87% | +20.12% |