Сравнение PWZ с MMCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA).
PWZ и MMCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MMCA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 21 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и MMCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и MMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | -0.25% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 0.04% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | -0.43% | 5.74% | 1.70% | 5.77% | -12.15% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью -0.43%.
PWZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
MMCA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и MMCA
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.
Доходность на риск
PWZ vs. MMCA — Ранг доходности на риск
PWZ
MMCA
Сравнение PWZ c MMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | MMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.81 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.09 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и MMCA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и MMCA
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MMCA в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.67% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и MMCA
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и MMCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -15.97% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -3.01% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.60% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.26% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.82% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и MMCA
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.23% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.78% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 3.43% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.64% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.64% | +2.25% |