PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с IQSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. MMCA is actively managed, while IQSM is passively managed. Over the past 3 years, MMCA returned 4.10%/yr vs 14.32%/yr for IQSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCA показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 12.42%.

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%4.44%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between MMCA and IQSM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов MMCA и IQSM

Секторы
MMCA
IQSM

Финансовые услуги

0.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

23.1%

Недвижимость

-

10.0%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

MMCA
0.8%
IQSM
12.4%

Сырьевые материалы

MMCA

-

IQSM
4.1%

Коммуникационные услуги

MMCA

-

IQSM
2.6%

Потребительский циклический сектор

MMCA

-

IQSM
10.2%

Потребительский защитный сектор

MMCA

-

IQSM
4.6%

Энергетика

MMCA

-

IQSM
2.6%

Здравоохранение

MMCA

-

IQSM
14.2%

Промышленность

MMCA

-

IQSM
23.1%

Недвижимость

MMCA

-

IQSM
10.0%

Технологии

MMCA

-

IQSM
15.5%

Коммунальные услуги

MMCA

-

IQSM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с PWZMMCA с ESGBMMCA с CMF
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPYIQSM с IMCB

Доходность на риск

MMCA vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCAIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.57

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.29

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.65

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

9.68

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCA vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCAIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.57

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.75

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MMCA и IQSM

Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCAIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-23.66%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.86%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-23.66%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.86%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.42%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и IQSM

Текущая волатильность для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) составляет 0.90%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCAIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.84%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

10.99%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

14.95%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

17.88%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

17.88%

-14.28%

Сравнение комиссий MMCA и IQSM

MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и IQSM

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and IQSM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 4.10% for MMCA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.05% for IQSM.

MMCA is categorized as Municipal Bonds, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.15% for IQSM.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор