Сравнение MMCA с NHMRX
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) are both funds - MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ, while NHMRX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 3 years, MMCA returned 3.85%/yr vs 5.54%/yr for NHMRX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.52%/yr for NHMRX.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и NHMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 2.35%.
MMCA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
NHMRX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 3.38%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.97K | $461.90K | $527.45K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MMCA и NHMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.06% | 5.74% | 1.70% | 5.77% | -12.15% | -0.13% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 2.35% | 2.75% | 5.62% | 7.31% | -14.96% | 0.33% |
Correlation
The correlation between MMCA and NHMRX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between MMCA and NHMRX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. NHMRX — Ранг доходности на риск
MMCA
NHMRX
Сравнение MMCA c NHMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMCA | NHMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.65 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.46 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMCA и NHMRX
Максимальная просадка MMCA за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и NHMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -45.45% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.58% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -8.86% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -5.30% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и NHMRX
Текущая волатильность для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что MMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.34% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.27% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 4.25% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.88% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.74% | -3.17% |
Сравнение комиссий MMCA и NHMRX
MMCA берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NHMRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и NHMRX
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности NHMRX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.28% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 5.72% | 6.07% | 5.79% | 7.34% | 5.64% | 4.69% | 5.03% | 5.39% | 5.47% | 5.38% | 5.88% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and NHMRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMRX has higher volatility (1.34%) compared to MMCA (0.98%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -16.04% vs NHMRX's -45.45%.
NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и NHMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор