Сравнение MMCA с DFCA
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MMCA returned 3.85%/yr vs 2.59%/yr for DFCA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMCA показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 0.54%.
MMCA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
DFCA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.30M | $2.79M | |
| $528.97K | $461.90K | $527.45K |
Сравнение доходности по годам MMCA и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 0.06% | 5.74% | 1.70% | 3.62% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.54% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MMCA and DFCA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between MMCA and DFCA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. DFCA — Ранг доходности на риск
MMCA
DFCA
Сравнение MMCA c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMCA | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 5.83 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMCA и DFCA
Максимальная просадка MMCA за все время составила -16.04%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -3.28% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.77% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -3.28% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.04% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -0.69% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.62% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и DFCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.71% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.45% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 1.82% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.46% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.46% | +1.11% |
Сравнение комиссий MMCA и DFCA
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и DFCA
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFCA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.28% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and DFCA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCA has higher volatility (0.98%) compared to DFCA (0.71%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -16.04% vs DFCA's -3.28%.
On 3-year performance, MMCA leads with 3.85% vs 2.59% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MMCA has performed better with a 3.85% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.76% for DFCA.
They also come from different issuers: IndexIQ and Dimensional. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор