PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWZ с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWZ с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

PWZ и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PWZ и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и GUMI

2026 (YTD)20252024
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		0.16%1.26%1.01%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с CALYPWZ с FCTFXPWZ с VWLTXPWZ с QQQ
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий PWZ и GUMI

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

PWZ vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWZGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.82

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

4.39

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

6.88

-6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

29.42

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWZ vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWZGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.82

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

3.32

-2.87

Корреляция

Корреляция между PWZ и GUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и GUMI

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и GUMI

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PWZGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-0.48%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.48%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.04%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.05%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.11%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и GUMI

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWZGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.18%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.75%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

1.15%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.01%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

1.01%

+4.88%