Сравнение PWZ с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
PWZ и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 2.60% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и CALI
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Доходность на риск
PWZ vs. CALI — Ранг доходности на риск
PWZ
CALI
Сравнение PWZ c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.52 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 3.29 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.63 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 15.71 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.52 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.78 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и CALI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и CALI
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и CALI
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -0.78% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.78% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.38% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.08% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.18% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и CALI
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.34% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.52% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 1.09% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.13% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.13% | +4.76% |