Сравнение CALI с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CALI и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.30% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.70% | 5.90% | 2.24% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.70%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и VCADX
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. VCADX — Ранг доходности на риск
CALI
VCADX
Сравнение CALI c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.39 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.87 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.48 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 5.66 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.39 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 1.08 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между CALI и VCADX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и VCADX
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCADX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.57% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и VCADX
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -11.13% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -3.78% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.81% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.50% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.99% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и VCADX
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 3.91% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.22% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.42% | -2.29% |