- ISIN
- US0925288849
- CUSIP
- 092528884
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 окт. 2007 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE AMT-Free California Municipal Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $408M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции CALI — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) показал доход в 1.10% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев.
iShares Short-Term California Muni Active ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CALI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CALI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.38% | -0.46% | 0.35% | 0.21% | 0.28% | -0.04% | 1.10% | |||||
| 2025 | 0.51% | 0.31% | 0.00% | -0.02% | 0.42% | 0.47% | 0.26% | 0.47% | 0.33% | 0.13% | 0.16% | 0.21% | 3.28% |
| 2024 | 0.07% | 0.01% | 0.31% | 0.02% | 0.33% | 0.32% | 0.55% | 0.56% | 0.27% | -0.05% | 0.50% | -0.08% | 2.84% |
| 2023 | 0.01% | 0.27% | -0.36% | 0.13% | 1.27% | 0.63% | 1.97% |
Метрики бенчмарка
iShares Short-Term California Muni Active ETF has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2023.
- This ETF captured 8.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.29%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.22%
- Участие в снижении
- -2.29%
Комиссия
Комиссия CALI составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CALI имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.29 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.24 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.36 | 9.71 | +10.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Short-Term California Muni Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.32 | $1.58 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short-Term California Muni Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.61 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.23 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.25 | $1.58 |
| 2023 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.25 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Short-Term California Muni Active ETF показал максимальную просадку в 0.78%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Short-Term California Muni Active ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.78%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 16d | 1mo 20dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.67%март 2026 г. | 24d | 2mo 3d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.45%окт. 2023 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-0.32%янв. 2025 г. | 1mo 11d | 2d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.31%апр. 2024 г. | 13d | 29d | 1mo 12dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CALI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -56.78% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -9.10% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -18.90% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.70% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.09% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CALI
Добавьте iShares Short-Term California Muni Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CALI