Сравнение PWZ с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
PWZ и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 0.04% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.54% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.54%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и AMUN
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Доходность на риск
PWZ vs. AMUN — Ранг доходности на риск
PWZ
AMUN
Сравнение PWZ c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.39 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и AMUN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и AMUN
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AMUN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.14% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и AMUN
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -0.61% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.05% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.11% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 1.12% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.12% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.12% | +4.77% |