Сравнение PWV с VMAX
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, PWV returned 32.08% vs 29.91% for VMAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PWV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности PWV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 19.36%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
VMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $11.01M | $6.22M | |
| $18.53K | $10.22K | $6.69K |
Сравнение доходности по годам PWV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 5.60% |
VMAX Hartford US Value ETF | 19.36% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
Correlation
The correlation between PWV and VMAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PWV and VMAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
PWV
VMAX
Сравнение PWV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 6.10 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 22.47 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и VMAX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -19.05% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -4.93% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.36% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.42% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и VMAX
Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.52% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.61% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 8.33% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 11.94% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.16% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.16% | +1.97% |
Сравнение комиссий PWV и VMAX
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и VMAX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VMAX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.81% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and VMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAX has higher volatility (2.61%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, PWV leads with 32.08% vs 29.91% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 32.08% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.65% for PWV.
They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.29% for VMAX.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор