Сравнение PWV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PWV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 17.20%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.45% соответственно.
PWV
20.74%
1.01%
8.66%
29.29%
11.06%
9.22%
SPYV
17.20%
-0.17%
9.14%
25.91%
12.35%
10.45%
Основные характеристики
| PWV | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 9.95% |
| Макс. просадка | -49.04% | -58.45% |
| Текущая просадка | -0.54% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и SPYV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PWV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SPYV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.92% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% | 1.82% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и SPYV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SPYV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.