Сравнение PWV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PWV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или SPYV.
Корреляция
Корреляция между PWV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SPYV
Основные характеристики
PWV:
1.47
SPYV:
1.22
PWV:
2.13
SPYV:
1.77
PWV:
1.26
SPYV:
1.22
PWV:
2.00
SPYV:
1.53
PWV:
5.77
SPYV:
4.26
PWV:
3.03%
SPYV:
2.93%
PWV:
11.93%
SPYV:
10.28%
PWV:
-49.04%
SPYV:
-58.45%
PWV:
-0.28%
SPYV:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.28% соответственно.
PWV
7.67%
3.29%
4.86%
15.67%
13.83%
9.42%
SPYV
3.32%
0.46%
1.73%
11.92%
13.73%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и SPYV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWV и SPYV
PWV
SPYV
Сравнение PWV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SPYV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPYV в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.21% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и SPYV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SPYV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.