Сравнение PWV с SEIV
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, PWV returned 21.53%/yr vs 24.58%/yr for SEIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SEIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 17.61%.
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | 0.77% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 17.61% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -5.02% |
Correlation
The correlation between PWV and SEIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PWV and SEIV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
PWV
SEIV
Сравнение PWV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 5.41 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 19.96 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и SEIV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SEIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -18.18% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.95% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -17.71% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.45% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.88% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SEIV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.53% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.49% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 12.59% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.57% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.57% | +0.56% |
Сравнение комиссий PWV и SEIV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SEIV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SEIV в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.47% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and SEIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (3.61%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs SEIV's -18.18%.
On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 21.53% for PWV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.47% for SEIV.
They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.15% for SEIV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и SEIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор