PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PWV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции RSP немного впереди с 11.86%.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PWV and RSP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.90

The correlation between PWV and RSP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PWV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.70

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.47

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

2.49

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

9.48

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PWV и RSP

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-59.92%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-7.85%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.81%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-21.38%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-39.04%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.38%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-6.65%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.06%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и RSP

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

8.29%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.56%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.18%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.35%

-1.19%

Сравнение комиссий PWV и RSP

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и RSP

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PWV and RSP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 11.81% for PWV. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.49% for RSP.

PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while RSP is S&P 500. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.20% for RSP.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор