Сравнение PWV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PWV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции RSP немного отстают с 11.21%.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и RSP
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PWV vs. RSP — Ранг доходности на риск
PWV
RSP
Сравнение PWV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.17 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.64 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.75 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWV и RSP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и RSP
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и RSP
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -59.92% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.54% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -21.38% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -39.04% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.66% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -6.69% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.80% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и RSP
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.40% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.84% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 17.16% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.20% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.36% | -1.19% |