Сравнение PWV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PWV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.99% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и QQQ
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PWV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PWV
QQQ
Сравнение PWV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.66 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.00 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 7.32 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PWV и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и QQQ
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и QQQ
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -82.97% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.62% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -35.12% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.12% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.86% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -32.99% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.44% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 6.61% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 12.82% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 22.70% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.38% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.25% | -5.08% |