PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VFFVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PVAL returned 17.29%/yr vs 9.99%/yr for VFFVX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 13.30%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

VFFVX

1 день
1.56%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.30%
1 год
23.87%
3 года*
18.74%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.70%
Всё время*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

VFFVX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PVAL и VFFVX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		13.30%21.44%14.50%20.39%-17.48%6.57%

Correlation

The correlation between PVAL and VFFVX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.84

The correlation between PVAL and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

PVAL vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.89

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.62

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.66

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

11.07

+8.32

PVAL vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа VFFVX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-31.40%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.93%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.52%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-25.39%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.02%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.62%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.67%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.09%

+0.04%

Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFFVX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.83%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and VFFVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFVX has higher volatility (4.02%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VFFVX's -31.40%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор