PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PVAL с VFFVX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.55

VFFVX:

0.85

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.73

VFFVX:

1.17

Коэф-т Омега

PVAL:

1.10

VFFVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.49

VFFVX:

0.81

Коэф-т Мартина

PVAL:

1.78

VFFVX:

3.58

Индекс Язвы

PVAL:

4.29%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

PVAL:

17.21%

VFFVX:

15.42%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

PVAL:

-3.23%

VFFVX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 5.43%.

PVAL

С начала года

3.84%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-2.69%

1 год

9.43%

3 года

13.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFFVX

С начала года

5.43%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

3.16%

1 год

13.04%

3 года

10.80%

5 лет

10.15%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VFFVX в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.27%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.12%2.24%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...