PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PVALVFFVX
Дох-ть с нач. г.25.49%17.43%
Дох-ть за 1 год37.26%29.04%
Дох-ть за 3 года13.58%4.99%
Коэф-т Шарпа3.232.61
Коэф-т Сортино4.463.62
Коэф-т Омега1.581.48
Коэф-т Кальмара5.302.66
Коэф-т Мартина22.7016.96
Индекс Язвы1.63%1.71%
Дневная вол-ть11.45%11.08%
Макс. просадка-16.64%-31.40%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

С начала года, PVAL показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 17.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
10.13%
PVAL
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.70
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.96

Сравнение коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.61
PVAL
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFFVX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.42%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.86%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PVAL
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
2.92%
PVAL
VFFVX