PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с VFFVX

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVAL или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
56.53%
13.69%
PVAL
VFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

1.15

VFFVX:

1.11

Коэф-т Сортино

PVAL:

1.63

VFFVX:

1.56

Коэф-т Омега

PVAL:

1.21

VFFVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PVAL:

1.82

VFFVX:

1.67

Коэф-т Мартина

PVAL:

5.13

VFFVX:

6.25

Индекс Язвы

PVAL:

2.66%

VFFVX:

1.96%

Дневная вол-ть

PVAL:

11.89%

VFFVX:

11.00%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

PVAL:

-4.85%

VFFVX:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 1.78%.

PVAL

С начала года

2.10%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

5.11%

1 год

12.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFFVX

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

6.12%

1 год

10.44%

5 лет

9.40%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.151.11
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.631.56
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.20
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.821.67
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.136.25
PVAL
VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.15
1.11
PVAL
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFFVX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.02%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.13%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.85%
-3.07%
PVAL
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.15%
3.47%
PVAL
VFFVX