PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
6.24%
PVAL
VFFVX

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 15.16%.


PVAL

С начала года

24.60%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.55%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VFFVX

С начала года

15.16%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

6.24%

1 год

22.67%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


PVALVFFVX
Коэф-т Шарпа2.952.13
Коэф-т Сортино4.032.95
Коэф-т Омега1.521.39
Коэф-т Кальмара4.743.09
Коэф-т Мартина20.2113.50
Индекс Язвы1.64%1.72%
Дневная вол-ть11.23%10.95%
Макс. просадка-16.64%-31.40%
Текущая просадка-1.39%-1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.952.13
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.032.95
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.39
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.743.09
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.2113.50
PVAL
VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VFFVX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.13
PVAL
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VFFVX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.43%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.94%
PVAL
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
2.95%
PVAL
VFFVX