PortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.98%
13.57%
PVAL
VFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVAL:

0.55

VFFVX:

0.85

Коэф-т Сортино

PVAL:

0.86

VFFVX:

1.27

Коэф-т Омега

PVAL:

1.12

VFFVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PVAL:

0.60

VFFVX:

0.89

Коэф-т Мартина

PVAL:

2.21

VFFVX:

3.98

Индекс Язвы

PVAL:

4.17%

VFFVX:

3.26%

Дневная вол-ть

PVAL:

16.89%

VFFVX:

15.29%

Макс. просадка

PVAL:

-16.64%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

PVAL:

-5.80%

VFFVX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 1.67%.


PVAL

С начала года

1.09%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

0.08%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFFVX

С начала года

1.67%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

2.14%

1 год

10.57%

5 лет

10.87%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVAL: 0.55%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFFVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVAL и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PVAL: 0.55
VFFVX: 0.85
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVAL: 0.86
VFFVX: 1.27
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PVAL: 1.12
VFFVX: 1.18
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PVAL: 0.60
VFFVX: 0.89
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PVAL: 2.21
VFFVX: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.85
PVAL
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VFFVX в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.30%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
2.20%2.24%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.80%
-3.17%
PVAL
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.26%
10.16%
PVAL
VFFVX