PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с VFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и VFFVX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Сравнение комиссий PVAL и VFFVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

PVAL vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALVFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

8.76

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Корреляция

Корреляция между PVAL и VFFVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFFVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VFFVX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFFVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-31.40%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.52%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.54%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.18%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.32%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFFVX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.60%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.97%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.01%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.12%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.06%

+0.32%