PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции IUSV немного впереди с 11.61%.


PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий PWV и IUSV

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

PWV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.27

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

4.98

+2.67

PWV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между PWV и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и IUSV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок PWV и IUSV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-56.88%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.13%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-17.95%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-37.54%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.51%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.33%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и IUSV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.86%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.79%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.08%

+0.09%