PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с IUSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 12.24%/yr vs 11.89%/yr for IUSV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PWV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности PWV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции IUSV немного отстают с 11.89%.

PWV

1 день
-0.05%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
15.81%
С начала года
21.64%
1 год
32.08%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.81%
10 лет*
12.24%
Всё время*
10.53%

IUSV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
7.33%
С начала года
12.10%
1 год
22.24%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.89%
Всё время*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF
$54.85M$62.82M$70.16M

PWV

Invesco Large Cap Value ETF
$16.10M$11.01M$6.22M

Сравнение доходности по годам PWV и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Large Cap Value ETF		21.64%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.10%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between PWV and IUSV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between PWV and IUSV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PVALPWV с PBUSPWV с MGVPWV с CATPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

PWV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.23

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.13

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.51

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.38

13.62

+14.75

PWV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWV и IUSV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-56.88%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-6.36%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.76%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-17.95%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-37.54%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.18%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.25%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и IUSV

Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.79%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.31%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

10.00%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.99%

+0.14%

Сравнение комиссий PWV и IUSV

PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и IUSV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью IUSV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.64%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PWV
Invesco Large Cap Value ETF		1.65%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PWV and IUSV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSV has higher volatility (2.79%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, PWV leads with 12.24% vs 11.89% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.24% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.

PWV and IUSV have nearly identical dividend yields, around 1.65%.

PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.04% for IUSV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор