PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

PWV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и ELCV

2026 (YTD)20252024
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%-1.89%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий PWV и ELCV

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

PWV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.68

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.74

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между PWV и ELCV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и ELCV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и ELCV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-18.38%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.79%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.69%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.11%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и ELCV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.30%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.89%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.15%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.70%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.70%

+1.47%