PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

PWV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции PWV превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.96% соответственно.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий PWV и CDC

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

PWV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.33

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

4.26

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между PWV и CDC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и CDC

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PWV и CDC

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-21.37%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.27%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-21.37%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-21.37%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.49%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.14%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и CDC

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.81%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.04%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.59%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.56%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.22%

+3.95%