Сравнение PWV с AVLV
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, PWV returned 21.03%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PWV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.24M | $103.67M | $155.64M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 10.92% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 6.27% |
Correlation
The correlation between PWV and AVLV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PWV and AVLV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
PWV
AVLV
Сравнение PWV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 5.84 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 23.65 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и AVLV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -19.50% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.39% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -19.50% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.42% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.81% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.58% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и AVLV
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.52%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 8.87% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 12.32% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.17% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.17% | -0.04% |
Сравнение комиссий PWV и AVLV
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и AVLV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AVLV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and AVLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVLV has higher volatility (2.68%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs AVLV's -19.50%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 21.03% for PWV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.04% for AVLV.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.15% for AVLV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор