PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

PWV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%9.22%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий PWV и AVLV

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PWV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.95

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.87

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.98

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между PWV и AVLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и AVLV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и AVLV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-19.50%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.79%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.85%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.06%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.87%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и AVLV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.75%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.86%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.66%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.54%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.54%

-0.37%