Сравнение PWTYX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.18% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и TIBIX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
PWTYX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
TIBIX
Сравнение PWTYX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.57 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 4.54 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.43 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 21.79 | -17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.57 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и TIBIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и TIBIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -48.88% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.58% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -20.79% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -34.85% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.47% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.00% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.75% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и TIBIX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.68% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.57% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 10.83% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.11% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.48% | -0.58% |