PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.36% соответственно.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.79%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий PWTYX и SICIX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.20

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.19

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

8.95

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между PWTYX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и SICIX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и SICIX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-27.62%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-2.73%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-10.94%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-11.61%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.39%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.59%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.67%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и SICIX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.24%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

2.06%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

3.66%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

3.87%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

3.89%

+9.01%