PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWTYX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и PCGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 8.89% против 1.63% соответственно.


PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS U.S. Allocation Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Сравнение комиссий PWTYX и PCGTX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.


Доходность на риск

PWTYX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWTYXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.69

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.64

-3.44

PWTYX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWTYXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между PWTYX и PCGTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и PCGTX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PCGTX в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и PCGTX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWTYXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-19.34%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-3.10%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-19.20%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-19.34%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.57%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-1.86%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.09%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и PCGTX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWTYXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.15%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

4.14%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

6.23%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

7.10%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

5.35%

+7.55%