Сравнение PWTYX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 8.89% против 1.63% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и PCGTX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
PWTYX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
PWTYX
PCGTX
Сравнение PWTYX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.64 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и PCGTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и PCGTX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и PCGTX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -19.34% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.10% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -19.20% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -19.34% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.57% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -1.86% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.09% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и PCGTX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.15% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.14% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 6.23% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 7.10% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 5.35% | +7.55% |