Сравнение PWTYX с PCEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и PCEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и PCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 0.24% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 20.13% | 19.01% | -16.42% | 34.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCEMX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.49% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
PCEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и PCEMX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.
Доходность на риск
PWTYX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск
PWTYX
PCEMX
Сравнение PWTYX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | PCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.82 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.31 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.34 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.95 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.82 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и PCEMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и PCEMX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PCEMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 4.89% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и PCEMX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -65.32% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -14.42% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -36.66% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -39.17% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -14.42% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -20.98% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.82% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и PCEMX
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.92% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 13.34% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 18.15% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.07% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.29% | -4.39% |