PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PCEMX превзошли акции BPGLX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.68% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с EAEMXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCLCXBPGLX с PWTYXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий PCEMX и BPGLX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BPGLX в 0.95%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

PCEMX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.12

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.59

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

6.21

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между PCEMX и BPGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и BPGLX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и BPGLX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-53.03%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-8.99%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-22.24%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-23.37%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-6.69%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-5.81%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.32%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и BPGLX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с UBS Global Allocation Fund (BPGLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.36%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.05%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.19%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

10.55%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

10.76%

+6.56%