PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCEMX имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции PCSVX немного отстают с 7.74%.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSIXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNXPCSVX с QGRPX

Сравнение комиссий PCEMX и PCSVX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCEMX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.73

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.18

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.70

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.61

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.73

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCEMX и PCSVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и PCSVX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и PCSVX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-62.95%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-15.21%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-34.96%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-46.65%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-13.08%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.61%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.45%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и PCSVX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.51%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.67%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.60%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.38%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

22.97%

-5.65%