PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEMX с EURL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both funds - PCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). Over the past 10 years, PCEMX returned 10.42%/yr vs 8.24%/yr for EURL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEMX charges 1.20%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции PCEMX превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.24% соответственно.

PCEMX

1 день
1.25%
1 месяц
10.47%
С начала года
30.04%
6 месяцев
32.30%
1 год
60.94%
3 года*
24.68%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.42%

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEMX и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		30.04%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between PCEMX and EURL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between PCEMX and EURL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с BPGLXPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с EAEMXPCEMX с PCMNXPCEMX с PCSVX
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

PCEMX vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.82

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
1.37

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.15

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

3.68

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.82

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и EURL

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMXEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-84.65%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-33.05%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-38.81%

+20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-75.24%

+38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-84.65%

+45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.12%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-36.98%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

10.33%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и EURL

Текущая волатильность для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) составляет 6.64%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMXEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

16.61%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

38.49%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

46.27%

-28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

53.24%

-35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

55.80%

-38.30%

Сравнение комиссий PCEMX и EURL

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и EURL

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EURL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.77%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PCEMX and EURL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to PCEMX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PCEMX dropped -65.32% vs EURL's -84.65%.

PCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEMX и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор