Сравнение PCEMX с EURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL).
PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEMX и EURL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEMX и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 0.24% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 20.13% | 19.01% | -16.42% | 34.14% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCEMX имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции EURL немного впереди с 7.52%.
PCEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.49%
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEMX и EURL
PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.
Доходность на риск
PCEMX vs. EURL — Ранг доходности на риск
PCEMX
EURL
Сравнение PCEMX c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEMX | EURL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.19 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 4.25 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEMX | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PCEMX и EURL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEMX и EURL
Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EURL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 4.89% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEMX и EURL
Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и EURL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEMX | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -84.65% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -33.05% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -75.24% | +38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -84.65% | +45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -26.13% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -37.31% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 9.27% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEMX и EURL
Текущая волатильность для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) составляет 8.92%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEMX | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 22.57% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 32.59% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 52.28% | -34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 52.65% | -35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 55.51% | -38.22% |